誰もが夢見る「最強のEA」

その条件とはいかがなものでしょうか？

実戦レベルで考えてみました。

世の中にEA(ExpertAdvisor/エキスパートアドバイザー)は石ころよりありふれていますが、勝ち続けている自動売買トレーダーは宝石より少ないという事実…。

EAの性能自体が根本的な問題ではないのですが、それでもEAのせいにしたいのが人のココロというものです。

 

EAは使用する者によってその成績が左右される

という大前提はもちろんあります。

これを理解していなければ、最強の武器を手に入れてもはっきり言って無駄です。それは忘れないで下さい。

 

ではどんなEAでもいいのか？

それももちろん違います。

じゃあどういうEAが実際にトレーダーを勝ちに導いてくれるのか。

今回はそういった部分に特化してまとめていきたいと思います。

バックテストでプラス収支である！なんていうことを語るつもりはありません。

もうちょっと専門的な観点からの話です。

 

勝っているEA=最強論

これは僕が常々呪文のように唱えていることですが、要するに実績に勝るものなし！ということですね。

極端に言えば、これだけで完結です。→関連記事：フォワードを見ないうちにEA買うバカがいるかよ

 

ただ、実際はなかなか難しいです。公開されていないパターンも現実として多いですから。

長期間のフォワードテストデータを確認出来るならそれに越した事はないのですが、そうでは無い場合(発売開始直後や自作時などなど)、それ以外の情報だけである程度見極めていく必要があります。

見るべきポイント抑えるべきポイントをしっかり把握して、EAを常に客観視する目を養うと、より効果的で安全なEA選定が出来ると思います。

またそのようにフィルターをかけることで、効率よく自分に合ったいいEAを探す事が出来るでしょう。

 

逆にこれからお話しする条件に全然当てはまらないようなEA。

これは極めて危険なEAと言えると思います。ご注意下さい。

 

販売者の視点にたった、裏話的な話もあります。

長いので気合いを入れて読んで下さいね。

 

では参ります。

 

最強のEAの条件：その1

⇒バックテストにおいて、負けトレードが散見している

バックテストデータは情報の宝庫ですが、特に負けトレードに注目して下さい。

勝ち負けを繰り返している、途中で何度もドローダウンしている、こういったEAの方が総じて信頼性は高まります。

 

理由は簡単。トレードとは本来そういうものだからです。

プロトレーダーで「損切りをしない」などと言う人はいません。(少なくとも本物のプロは、です)

負けトレードも勝ちトレードの一部と考えることが大切ですが、EAにももちろんそれは当てはまります。

 

最強のEAの条件：その2

⇒環境に依存しすぎない

口座(ブローカー)によってEAの成績は大きく変化することは何度もお話していると思いますが、やはり重要です。

特に秒速のスキャルピングのようなEAは、約定するかしないかがまさに生死を分けるような場面がたびたびあります。

ナンピンEAなどで、実際はひげのところで決済出来ていれば助かっていたのに……というような感じですね。

どのブローカーが、というより、そういうEAは結局使えない、と判断してしまった方が早いかも知れません。

実際、デモで勝ちまくっても、リアルだと急に勝てなくなるのもこのタイプですね。

 

最強のEAの条件：その3

⇒最大のドローダウンが想定出来る

なにげに大事なのがこの要素です。

ランディングページ(販売ページ)などを見ると、勝ちの情報に関しては大きく書かれていますが、負けトレードの情報はなかなか出てこないもの。

購入する前から負けた時のことばかり考えるのは嫌気が差しますが、絶対に考えておかなければならないことなんです。

 

よく騙されるパターンとして、バックテストの最大ドローダウン値です。

例えば「最大ドローダウンは5%以下！」と書かれていたとしても、資金がいくらでロットがいくらなのか分からなければ意味はありません。

自分が運用する時の設定でシミュレーションしなければ、なんの意味も無いんです。

数字のトリックのような部分もありますので、くれぐれも注意して下さい。

 

また、許容出来る(するべき)ドローダウンは、一律ではありません。

EAのパフォーマンス、つまり収益能力とのバランスが重要になってきますので、これにも明確な正解はありません。

・ドローダウンした時の損失Pips

・ドローダウン発生頻度

・ロット

・頻度に対する収益能力

このあたりを考慮して、”ドローダウンを食らっても利益を残せるEA“を選択していく必要があります。

 

最強のEAの条件：その4

⇒制作者、販売者の目的から考えるEA販売のスタンスが合理的である

これは…裏側から攻めてみますw

痛いトコロをあえて攻めまくってみますww

 

EA販売をおこなうという事は……お金を稼ぎたい、ということに他なりません。

お金を稼ぐなら、そのEAを使えばいいじゃん！と思いますよね？僕もそう思います。(自分で販売していてなんですが…^^;)

どうしてそのような「明らかな矛盾」が生まれるか。

その謎をひもとくことで、”どうやって”お金を稼ぎたいか、という販売者の目的に繋がり、いいEAと悪いEAを区別する大きな手がかりになることがあります。

 

EA販売をおこなう理由(上から順番にゲスくなります)

・トレード以外の収入が欲しい

・トレード資金が乏しいため、元手稼ぎをしたい

・何か別の理由があるため、すぐにお金が欲しい

・トレードでは勝てる保証が無いため、確実なお金が欲しい

・EA販売自体が目的であり業務である

 

こんなもんですかね。

では上から順に解説していきます。

 

・トレード以外の収入が欲しい

「本業(トレード)で稼げるんだから、EAを売る必要はないはず！」

と、いうのは実は結構誤解で、専業トレーダーの方でもやっぱり安定は魅力的なんですw

プロとはいえ人間ですし、たとえトレードは常勝だったとしても、病気やケガなんかのリスクもありますからね。

こういったお話は複数の専業トレーダーの方から聞いた事がありますよ、実際。

 

「聖杯を人に教えるなんてありえないだろ！」

これも誤解。ロジックが漏れたらヤバい…なんて考える人は意外と少ないです。

誰がやっても勝てる”聖杯”なんて結局存在しない。

同じ手法を用いても勝ち組と負け組に分かれる事を身をもって知っているのが専業トレーダーですから。

 

ただ、その反面、EA販売って結構めんどくさいですし、やり方もよくわからない。そういう部分で結局やらない人の方が多いのも事実です。

土日にアルバイトしたり、不動産買ったりした方が簡単ですもんね。

 

・トレード資金が乏しいため、元手稼ぎをしたい

ほんとこれw

まさに僕の販売理由はここです。

 

順番としては、勝てなくて資金ショート→真剣に学んでちょっと勝てるようになる→でもお金が無い→EA売って元手を！、というわけ。

 

やっとちょっと勝てるようになってきた。トレードが理解出来るようになってきた。

そう思った時には資金が無い……。

安全が大事なことも肝に命じているため、ギャンブル的なトレードすら出来ないのでどうしようもない。

 

これはある意味投資家のあるあるパターンです。

なぜなら、ほぼ全てのトレーダーは「一度退場レベルにまで追い込まれる」からです。

今現在勝ってようが、負けてようが、一度はこうなると思っておいた方がいいですよ。(経験者は語るってヤツです)

 

どん底、地獄を味わって初めて、リスクやロットに真剣に向き合います。

ここでやっとトレーダーとして出発することになりますが……残念。資金がありません。

どうやって稼ぐか……。

悩んだ末に僕は、再就職＆EA販売という選択をしたというわけですね。他の販売者もこのパターンは多いかと思います。

 

・何か別の理由があるため、すぐにお金が欲しい

このあたりから若干、怪しくなってきますw

二番目と似ているようですが、ちょっとニュアンスが違いますよ。

要するにトレード以外の理由がある、ってやつですね。注意が必要です。

 

お金が必要な理由は様々だと思いますが、そもそも「ずっとそのEAで稼いできたはずの人が何故お金が無いのか」という点。

もっともらしいお涙頂戴の理由をかざしている方ほど…信用度は下がりますね。

ずっと勝ち続けてきた実績があるならもちろん税金もしっかり支払って事業化等されているでしょうし、いっそ借金したりする方が遥かに早いんじゃ…とか思ってしまうんです。

 

順番ですが、このEAで勝ち続けて実際に生活をしてきた→結果、お金が無い？→EA売ろう！と。

 

嘘だ！とは言いませんが、どこかに矛盾があるのは明らかですよね…。

こんな嘘で騙そうとしているなら、相当ゲスいやつということになりますが…。

 

・トレードでは勝てる保証が無いため、確実なお金が欲しい

トレーダー出身で、賢い方に多いパターン。

FXなんかいらねぇよ、夏。とトレード自体を辞めちゃってます。

トレードで稼ぐのは夢があるものの、実際には相当難しいということも分かった。

でもお金は欲しい。

よし、EA作って売ればいいんじゃね？という感じ。

やばい方向に進み始めていますが、元トレーダーなのでトレードの知識だけはあるのが救いか…。

 

・EA販売自体が目的であり業務である

最初からトレードに興味があるわけではなく、あくまで稼げるジャンルの情報商材、というイメージで販売に参戦されている方。

これは最悪ですし、EAの質にしてもかなりやばいです。

超絶含み損EAとか、アービトラージ・両建てなどの「手法と言えるのか？」レベルのEAを販売されている場合が多いです。

さらに、

⇒成績が良い方が売れるので、販売後の成績にはこだわる派
⇒成績が良くなくても売り方次第で売れるので、売れればあとはどうなっても構わない派

がいます。

悪質なのは下ですが、まぁほとんど同じですね、罪深さは。

 

長々とぶっちゃけましたが、こんな感じです。(ドキッとされた販売者の方々、申し訳ありません)

EA選択の際は、その販売者の真の目的に肉薄してみると、違う角度からEAを見る事ができるかと思います。

 

さあ、以上四点！おさらいです！！

 

最強のEAの条件とは？

バックテストにおいて、負けトレードが散見している

環境に依存しすぎない

最大のドローダウンが想定出来る

制作者、販売者の目的から考えるEA販売のスタンスが合理的である

 

読んでいただいてありがとうございました。

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