昨晩あるトレーダーの方と、ボリンジャーバンドを使った手法について話をしてました。
僕は実はボリバンを使ったトレードが苦手で…僕的にはかなり危険なインジだと思ってます。
過去にもブログで何度か触れたかと思いますが、再度いい機会ですのでまとめてみたいと思います。
ボリンジャーバンドとは？
ボリンジャーバンド…移動平均線と標準偏差をあらわしたインジケーターです。
真ん中のラインが移動平均(MA)、その上下に偏差をあらわすライン(一般的には2σ)、この三本で構成されます。
ボリンジャーバンドの±１σの範囲内に収まる確率・・・約68.3％
ボリンジャーバンドの±２σの範囲内に収まる確率・・・約95.4％
ボリンジャーバンドの±３σの範囲内に収まる確率・・・約99.7％
バンド幅は値動きにあわせて拡張したり収縮したりしますが、その幅の中にとにかくよくいるよ、ということですね。
逆張りすれば聖杯じゃね？
初心者のころ、MT4のチャートにボリンジャーバンドを表示した時の感動は忘れません。
あまり綺麗な画像では無いですが見てください。
バンド内に完璧に収まってます！！(2σが赤、3σが黄色です)
…と、いうことは……バンドに当たったら逆張りで勝てる！！！！！
「これ…聖杯やん」
誰もが通る道ですねｗ
その後RSIなんかも「聖杯やん素敵やん」と思うものです。トレーダーあるあるです。
ボリバン逆張り、何故か勝てない…
しかし実際はそう上手くはいきません。
最初の赤丸を良く見てください。
3σまで突き抜けています！
ボリンジャーバンドの±３σの範囲内に収まる確率・・・約99.7％
0.03%の現象が起きているわけですから、ここで売れば勝てるぜ！って誰でも思います。
でも結果は大敗です。
プラスになることはほとんど無いまま、最大で-80pipsまで持ってかれてます。
さらに悲しいのはボリバン自体も徐々に変形していき、もはや自分のポジションは現ボリバンの0.03%の位置ｗｗ
これではなんのためにボリンジャーバンドを利用したのか…まったく分かりません。
逆に中盤のレンジ部分。
これは赤丸から赤丸へのポジ→決済でガンガン取れそうです。
利確ドテンで簡単に勝てるでしょう。いかにも勘違いしそうです。
レンジでは勝ててブレイクで大敗、普通のコツコツドカン系手法ですが、それでも利益と損失のバランスさえキープできれば僕は勝てると思います。
ブレイクの時に損切りをきっちりおこない、レンジの時にしっかり全部取る。
そうすれば……それが出来るなら……ｗｗ
何故か損切り出来ない！逆張りインジの罠。
僕はこれに気付いて、裁量トレードに逆張りインジを取り入れるのを一切辞めました。
逆張りは実は初心者向けの手法なのではなく、完全にメンタルコントロールを身につけたプロの手法なんです。
例えば先ほどの画像で説明します。
最初の赤丸で売りポジションを取りました。
さぁ、逆行が始まりました。
ここで再度ボリバンにタッチします。またまた売りのサインが出るわけです。
値動きとともにバンドも形を変えているため、2σなのに先ほどよりも値段が上…。
ここに最大の罠が隠されています。逆張りで嵌る根本原因です。
逆行すればするほど、チャンス(に見える)
最初のポジションの時点でも買われ過ぎを示していたのに、さらに価格が上昇したらそれは“より買われ過ぎ”なんだからもっともっとチャンス！ナンピンだっ！！！
最初は3σ、今はもう2σ…本来新規なら待ちなんだけど……それでも倍ナンピン！！じゃないと最初のポジが助からないし！！！！
試験でこの問題が出て、マルかバツか尋ねられたら、あなたならどう答えますか？
おそらく……バツしますよね。
資金量とロットで無理矢理ねじ伏せるようなトレードなら構いませんが(それならそもそもボリバンなんていりませんがｗ)、トレード手法としてはリスクだけ上がって得るものがあまりに少ないように感じます。
戻ってこないことなんて、当たり前に起こるのが相場の世界です。
0.03%の出来事だってこんなに頻繁に起きているんだから。
本当に苦しくなった時、損切りをしますか？それともまたナンピン？その判断はどうしますか？ルールはありますか？
答えられなければ、かなり危険です。
ボリバンは順張りでつかうべきインジケーター！
ボリンジャーバンドを手法に組み込んでいるプロトレーダーを僕は知りませんが、以前教わった手法のひとつは順張りに使用するものでした。(本来ボリバンは順張りするためのものです)
同じ画像で説明します。
ボリンジャーバンドが狭くなっているところから急激に広がり、ブレイク！3σにタッチしました。
先ほどは売りましたがここでは順張りの買いを入れます。
これだとポジションは１つだけ。(ナンピン不要)
決済のタイミングも簡単。(MAタッチで利確or損切り)
0.03%の出来事＝異常事態＝ブレイクの証
こう捉えるのが正しいボリンジャーバンドの使用方法だと思います。
もちろん戻ってきて損切りなんてことも多くなりますが、ブレイクにのる分、利益は大きくなる可能性を秘めています。
なにより、逆行する(この場合下がる)ことで諦めがつきますよね？これが大事なんです。
ボリバン手法まとめ
長くなりましたが僕の見解は以上となります。
まとめると、ボリバン等の買われ過ぎ売られ過ぎ系インジケーターは、ピンチがチャンスに見えがち。
そしてついついナンピンしてしまうんですが、そういったナンピンありきの逆張り手法は実は本当に難しいよ、ということなんです。
勝てない、と言っているわけではないです。勝てます。
正しくやれば勝てるんですが、思ってる以上に難しいんです。
難しい、ということを十分に理解して、その上でトレーニングを積まないとダメです。
まあ、もっと簡単な手法に切り替えた方が絶対に楽です、はい。
くれぐれも気をつけて運用してくださいね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました！
ありがとう べんきょうに なった！
レンディムさんは レベルが あがった！
ですねw
コメントありがとうございます！